福克-普朗克方程

福克-普朗克方程（Fokker–Planck equation）描述粒子在位能場中受到隨機力後，隨時間演化的位置或是速度的分布函數 。此方程式以荷蘭物理學家阿德曆安·福克與馬克斯·普朗克的姓氏來命名。

存在拖曳和扩散项时，福克-普朗克方程的一个一维解。初始状态为远离零速度的δ函数，随机冲击使其分布逐渐变宽

一維 x方向上,福克-普朗克方程有兩個參數，一是拖曳參數 D₁(x,t)，另一是擴散 D₂(x,t)

${\displaystyle {\frac {\partial }{\partial t}}f(x,t)=-{\frac {\partial }{\partial x}}\left+{\frac {\partial ^{2}}{\partial x^{2}}}\left.}$

在${\displaystyle N}$ 維空間中的福克-普朗克方程是

${\displaystyle {\frac {\partial f}{\partial t}}=-\sum _{i=1}^{N}{\frac {\partial }{\partial x_{i}}}\left+\sum _{i=1}^{N}\sum _{j=1}^{N}{\frac {\partial ^{2}}{\partial x_{i}\,\partial x_{j}}}\left,}$ ${\displaystyle x_{i}}$ 是第${\displaystyle i}$維度的位置，此時 ${\displaystyle D^{1}}$為拖曳向量，${\displaystyle D^{2}}$為擴散張量。